Risco tem sido definido de várias maneiras. No presente texto, consideramos
risco como a incerteza quanto à ocorrência de um determinado evento.
Objetivamente, um risco (chamado, neste caso, risco objetivo) é medido através das seguintes
"medidas de dispersão": amplitude, desvio-padrão e coeficiente de
variação. Mais adiante veremos uma aplicação prática dessas medidas.
Subjetivamente, um risco (chamado, neste caso, risco subjetivo) pode ser
definido como a incerteza de um evento conforme visto, percebido ou entendido
por um indivíduo.
Essa percepção depende, fundamentalmente, da atitude do indivíduo com
relação a riscos. Em um extremo, pode estar situado o "otimista",
uma pessoa que percebe pouco perigo ou incerteza no resultado de um evento e, na
verdade, tende a preferir situações com uma grande dose de incerteza a
situações em que o resultado é conhecido ou pode ser estimado com uma boa
margem de certeza. No extremo oposto, situa-se o "pessimista", que
exige altas possibilidades de sucesso, antes de iniciar qualquer tipo de ação.
Em dada circunstância, é possível, e até mesmo muito provável, que o
risco objetivo seja baixo, e o risco subjetivo, de quem vai tomar a decisão,
alto; e vice-versa. Essa situação pode ocorrer porque, ao indivíduo que toma
decisões, falta conhecimento, ou da probabilidade ou da variação esperada na
distribuição de eventos. Ele pode ser tão "pessimista" que, mesmo
controlando um número suficientemente grande de objetos sujeitos a perda,
permitindo-lhe prevê-las com grande exatidão e assim adotar, por exemplo, o
auto-seguro, irá tomar a decisão de transferir o risco ao seguro. Por outro
lado, o "otimista" poderá perceber ou sentir pouco risco, mesmo que
ele só controle um número pequeno de objetos, no qual o risco objetivo é
extremamente alto, e assim preferir o auto-seguro.
Do acima exposto, conclui-se que o gerente de riscos deve não só medir os
riscos objetivos que incidem sobre a empresa, mas também considerar a sua
atitude subjetiva com relação a risco, isto é, se ele é um
"otimista" ou um "pessimista", assim como a classificação
dos seus superiores imediatos e da alta direção, que irão decidir com ele a
melhor medida e a tratativa dos riscos mais adequada para a empresa.
Outro conceito fundamental utilizado na avaliação de riscos é o conceito
de probabilidade.
A exemplo do que falamos anteriormente sobre riscos, a probabilidade pode ter
seus valores atribuídos de forma subjetiva e de forma objetiva.
Subjetivamente, probabilidade é uma porcentagem indicando o grau de confiança
ou a estimativa pessoal quanto à possibilidade de ocorrência de um evento
(probabilidade subjetiva). Como exemplo, temos afirmações do tipo "eu
acho que há 50% de chance de perda", ou "eu acredito que há somente
uma chance em mil de uma inundação atingir nossa fábrica".
Podemos, por outro lado, entender a probabilidade objetiva como sendo um
número real associado a um evento (E), destinado a medir sua possibilidade de
ocorrência.
Uma regra prática que nos fornece uma maneira mais objetiva para a
atribuição numérica da probabilidade é:
